Musiman didefinisikan sebagai suatu pola yang berulang-ulang dalam selang waktu
yang tetap. Untuk data yang stasioner, faktor musiman dapat ditentukan dengan
mengidentifikasi koefisien autokorelasi pada dua atau tiga time-lag yang berbeda nyata
dari nol. Autokorelasi yang secara signifikan berbeda dari nol menyatakan adanya suatu
pola dalam data. Untuk mengenali adanya faktor musiman, seseorang harus melihat pada
autokorelasi yang tinggi.
Untuk menangani musiman, notasi umum yang singkat adalah:
ARIMA (p,d,q) (P,D,Q)
S
Dimana (p,d,q) = bagian yang tidak musiman dari model
(P,D,Q) = bagian musiman dari model
S = jumlah periode per musim
Tidak ada komentar:
Posting Komentar