Studi peristiwa merupakan studi yang secara khusus menyelidiki
tentang respon pasar terhadap kandungan informasi dari suatu pengumuman
atau publikasi tertentu ( Jogiyanto, 2017). Kandungan informasi dalam
sebuah pengumuman dapat berupa berita baik (good news) maupun berita
buruk (bad news). Studi peristiwa adalah suatu bentuk studi untuk menguji
efesiensi pasar bentuk setengah kuat secara informasi. Biasanya hipotesis
pasar efisien menganggap bahwa untuk berita baik respon pasar akan positif
dan sebaliknya apabila berita yang dipublikasikan berupa berita buruk maka
respon pasar akan negatif. Biasanya reaksi pasar ini dapat tercermin melalui
return tak normal (abnormal return). Studi peristiwa berupa pengamatan
yang dilakukan untuk mengetahui pergerakan harga saham setelah terjadinya
suatu peristiwa tertentu
Tidak ada komentar:
Posting Komentar