Vector Auto Reregressive (VAR (skripsi dan tesis)

metode analisis Vector Auto Reregressive (VAR) yang diperkenalkan pertama kali oleh Sims (1980) sebagai alternative terhadap model makro ekonometrika berdasarkan pendekatan struktural simultan. Brooks (2008, p.290) menjelaskan bahwa VAR adalah model ekonometrika yang merupakan pengembangan dari model univariate autoregressive. VAR adalah model sistem regresi dengan lebih dari satu variabel dependen yang mengalami pengembangan dengan memasukan struktur multivariate yaitu menyatukan model time series univariate dengan model persamaan simultan. Metode VAR untuk penelitian ini menggunakan asumsi semua variabel adalah endogen, namun tidak menutup adanya peran eksogen dalam VAR