Suatu proses stasioner dalam rata-rata jika E(Zt) = μt = μ adalah konstan untuk setiap t. Untuk memeriksa kestasioneran ini dapat digunakan diagram deret waktu (time series plot) yaitu diagram pencar antara nilai peubah Zt dengan waktu t. Dapat juga dengan menggunakan uji unit root yang bertujuan untuk mengetahui apakah data tersebut mengandung unit root atau tidak. Salah satu dari uji unit root ini yang digunakan adalah Augmented Dickey Fuller (ADF-test) dimana filosofi dari uji ADF ini adalah dengan mengikuti proses autoregressive orde pertama atau AR(1).
2. Kestasioneran terhadap varians
Suatu proses stasioner pada varians jika Var (Zt) = E (Zt - μt) 2 = σ 2 adalah konstan untuk setiap t. Pengujian stasioneritas dalam varians dapat menggunakan uji Bartlett. Jika data tidak stasioner dalam varians maka digunakan transformasi data. Menurut Rosadi (2012), transformasi yang biasa digunakan adalah Box-Cox Transformation
Tidak ada komentar:
Posting Komentar