Heteroskedastisitas merupakan suatu kondisi apabila suatu data memiliki varians residual yang tidak konstan atau dengan kata lain situasi saat varians dari faktor pengganggu adalah tidak sama untuk semua observasi. Jika kesalahan pada suatu model mengandung masalah heteroskedastisitas, maka akibatnya UNIVERSITAS SUMATERA UTARA estimator yang dihasilkan tetap konsisten, tetapi tidak lagi efisien karena ada estimator lain yang memilki varians yang lebih kecil daripada estimator yang memiliki residual yang bersifat heteroskedastisitas. Adanya masalah heteroskedastisitas juga menjadi indikasi adanya efek ARCH pada data.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar