Pada proses estimasi parameter, penentuan metode estimasi ditentukan oleh uji
Normalitas data. Jika Normalitas data terpenuhi, maka metode estimasi yang digunakan
adalah metode maximum likelihood dengan menambahkan inputan berupa covariance
matrix dari data pengamatan. Bollen (1989) diacu oleh Wijanto (2008) menyarankan
beberapa alternatif ketika terjadi non-normality atau excessive kurtosis, yaitu :
a. Mentransformasikan variabel sedemikian rupa sehingga mempunyai multinormalitas
yang lebih baik dan menghilangkan kurtosis yang berlebihan
b. Menyediakan penyesuaian pada uji statistik dan kesalahan standar biasa sedemikian
sehingga hasil modifikasi uji signifikan dari scale free adalah secara asimptotis benar.
c. Menggunakan bootstrap resampling procedures.
d. Menggunakan estimator alternatif yang menerima ketidaknormalan dan estimator
tersebut asymptotically efficient. Weighted Least Square (WLS) estimator adalah salah
satu di antara metode tersebut
Tidak ada komentar:
Posting Komentar