Tandelilin (2011) menjelaskan
metode Treynor merupakan ukuran
kinerja portofolio yang
dikembangkan oleh Jack Treynor.
Pengukuran dengan metode Treynor
juga didasarkan atas risk premium,
seperti halnya metode Sharpe.
Perbedaannya dengan metode Sharpe
adalah menggunakan garis pasar
sekuritas (security market line)
sebagai patok duga, dan bukan garis
pasar modal seperti m etode Sharpe.
Pengukuran kinerja reksa dana
saham menggunakan metode
Treynor dihitung dengan
memperhatikan fluktuasi pasar.
Dalam perhitungannya digunakan
pembagi beta ( ) yang merupaka
risiko fluktuasi terhadap risiko pasar
dan return reksa dana saham dengan
varians benchmark
Tidak ada komentar:
Posting Komentar