Menurut Danang Sunyoto (2016:97) menjelaskan uji autokorelasi
sebagai berikut:
"Persamaan regresi yang baik adalah yang tidak memiliki masalah
autokorelasi, jika terjadi autokorelasi maka persamaan tersebut
menjadi tidak baik atau tidak layak dipakai prediksi. Masalah
autokorelasi baru timbul jika ada kolerasi secara linier antara kesalahan
pengganggu periode t (berada) dengan kesalahan pengganggu periode
t-1 (sebelumnya). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa uji asumsi
klasik autokorelasi dilakukan untuk data time series atau data yang
mempunyai seri waktu, misalnya data dari tahun 2000 s/d 2012".
Tidak ada komentar:
Posting Komentar